Разработка системы оценки финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло (Виктор Веткин, SECR-2019) — различия между версиями

Версия 16:40, 8 января 2020

Докладчик

Виктор Веткин

В докладе представлена разработанная коллективом система оценки финансовых рисков, а так же рассмотрены архитектурные особенности ее реализации.

Раскрыты аспекты стохастического моделирования риск-факторов посредством метода Монте Карло.

Доклад будет полезен как разработчикам программного обеспечения для анализа данных в области финансовых инструментов, так и финансовым аналитикам, руководителям компаний.

Видео

Презентация

Примечания и ссылки

• Talks page on SECR site