Разработка системы оценки финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло (Виктор Веткин, SECR-2019)

Материал из 0x1.tv

Версия от 12:23, 4 сентября 2021; StasFomin (обсуждение | вклад) (Batch edit: replace PCRE (\n\n)+(\n) with \2)

Короткая ссылка: 20191115BM
Докладчик
Виктор Веткин.jpg
Виктор Веткин

В докладе представлена разработанная коллективом система оценки финансовых рисков, а так же рассмотрены архитектурные особенности ее реализации.

Раскрыты аспекты стохастического моделирования риск-факторов посредством метода Монте Карло.

Доклад будет полезен как разработчикам программного обеспечения для анализа данных в области финансовых инструментов, так и финансовым аналитикам, руководителям компаний.

Видео

Посмотрели доклад? Понравился? Напишите комментарий! Не согласны? Тем более напишите.

Презентация

Оценка финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло.pdf Оценка финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло.pdf Оценка финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло.pdf Оценка финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло.pdf Оценка финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло.pdf Оценка финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло.pdf Оценка финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло.pdf Оценка финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло.pdf Оценка финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло.pdf Оценка финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло.pdf Оценка финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло.pdf Оценка финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло.pdf Оценка финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло.pdf Оценка финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло.pdf Оценка финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло.pdf Оценка финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло.pdf Оценка финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло.pdf Оценка финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло.pdf
Оценка финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло!.jpg

Примечания и ссылки


Plays:22   Comments:0

Источник — «https://0x1.tv/index.php?title=Разработка_системы_оценки_финансовых_рисков_на_основе_стохастического_моделирования_ключевых_риск-факторов_методом_Монте_Карло_(Виктор_Веткин,_SECR-2019)&oldid=187356»