Разработка системы оценки финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло (Виктор Веткин, SECR-2019)
Материал из 0x1.tv
Версия от 16:40, 8 января 2020; StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «;{{SpeakerInfo}}: {{Speaker|Виктор Веткин}} <blockquote> В докладе представлена разработанная коллективом…»)
Короткая ссылка: 20191115BM
- Докладчик
- Виктор Веткин
В докладе представлена разработанная коллективом система оценки финансовых рисков, а так же рассмотрены архитектурные особенности ее реализации.
Раскрыты аспекты стохастического моделирования риск-факторов посредством метода Монте Карло.
Доклад будет полезен как разработчикам программного обеспечения для анализа данных в области финансовых инструментов, так и финансовым аналитикам, руководителям компаний.
Видео
Посмотрели доклад? Понравился? Напишите комментарий! Не согласны? Тем более напишите.
Презентация
!.jpg){kind=link}
Примечания и ссылки