Разработка системы оценки финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло (Виктор Веткин, SECR-2019) — различия между версиями
Материал из 0x1.tv
StasFomin (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
[[File:{{#setmainimage:Оценка финансовых рисков на основе стохастического моделирования ключевых риск-факторов методом Монте Карло!.jpg}}|center|640px]]
{{LinksSection}}
* [https://2019.secrus.org/program/submitted-presentations/the-development-of-financial-risks-estimating-system-based-on-crucial-risk-factors-stochastic-modelling-by-monte-carlo-method/ Talks page on SECR site]
<!-- <blockquote>[©]</blockquote> -->
{{vklink|1590}}
<references/>
<!-- topub -->
{{stats|disqus_comments=0|refresh_time=2020-07-19T00:21:2021-08-25T03:41:56.252146817368|vimeo_plays=1322|youtube_plays=0}}
[[Категория:SECR-2019]]
[[Категория:Моделирование физических систем]]
[[Категория:Моделирование бизнес-процессов]]
[[Категория:Управление рисками]] | |||
Версия 00:41, 25 августа 2021
- Докладчик
- Виктор Веткин
В докладе представлена разработанная коллективом система оценки финансовых рисков, а так же рассмотрены архитектурные особенности ее реализации.
Раскрыты аспекты стохастического моделирования риск-факторов посредством метода Монте Карло.
Доклад будет полезен как разработчикам программного обеспечения для анализа данных в области финансовых инструментов, так и финансовым аналитикам, руководителям компаний.
Видео
Посмотрели доклад? Понравился? Напишите комментарий! Не согласны? Тем более напишите.
Презентация
Примечания и ссылки
Plays:22 Comments:0